美國(guó)金融工程碩士專(zhuān)業(yè)解讀

金融工程專(zhuān)業(yè)在美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)中是非常熱門(mén)的一大專(zhuān)業(yè)，今天，為大家詳細(xì)介紹一下美國(guó)金融工程碩士專(zhuān)業(yè)解讀，希望能夠幫到大家。

金融工程(Master of Finance Engineering，MFE)是一門(mén)綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，在美國(guó)也叫數(shù)學(xué)金融、數(shù)量金融等，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，主要集中于金融領(lǐng)域。廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來(lái)解決金融問(wèn)題的技術(shù)開(kāi)發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。金融工程(Financial Engineering)是一個(gè)統(tǒng)稱，各個(gè)學(xué)校叫法不同，包括：金融工程(Financial Engineering)，金融數(shù)學(xué)(Financial Mathematics)，數(shù)學(xué)金融(Mathematical Finance)，計(jì)算金融(Computational Finance)等。

由于每個(gè)學(xué)校特點(diǎn)不同，對(duì)于金融工程專(zhuān)業(yè)的設(shè)置不同，金融工程所在的學(xué)院也不同，主要設(shè)在以下三個(gè)學(xué)院：在工學(xué)院的學(xué)校有：Princeton，Columbia，Cornell，Michigan等；在數(shù)學(xué)系：Stanford，Chicago，NYU，USC，GIT等；在商學(xué)院：Berkeley，Claremont Graduate University等；數(shù)理金融有Carnegie Mellon，UW Madison，Rutgers等；金融分析有Lehigh等。金融工程是“金融”與“工程”的創(chuàng)造性結(jié)合，前者包括金融工具元素(基本金融工具和衍生金融工具)和現(xiàn)代金融理論元素(如資產(chǎn)定價(jià)理論、資產(chǎn)負(fù)債理論、利率與匯率定價(jià)理論、期權(quán)定價(jià)理論、套期保值理論等等)，后者則涵蓋了數(shù)值分析、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、工程技術(shù)特別是系統(tǒng)工程等的綜合運(yùn)用。

1.美國(guó)金融工程碩士專(zhuān)業(yè)核心課程

Investments and Derivatives 投資及衍生物；

Empirical Methods in Finance 金融實(shí)證方法；

Introduction to Stochastic Calculus 隨機(jī)數(shù)學(xué)導(dǎo)論；

Derivatives: Quantitative Methods 衍生品定量方法；

Fixed Income Markets 固定收益市場(chǎng)；

Credit Risk Modeling 信用風(fēng)險(xiǎn)建模；

Accounting and Taxation of Derivatives 衍生品會(huì)計(jì)和稅務(wù)；

Financial Risk Measurement and Management 金融風(fēng)險(xiǎn)度量與管理。

2.美國(guó)金融工程碩士專(zhuān)業(yè)就業(yè)方向

既懂“金融”又懂IT的復(fù)合型人才已成為高端人才市場(chǎng)的“焦點(diǎn)”；在美國(guó)，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場(chǎng)上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、風(fēng)險(xiǎn)投資公司所聘用。北京統(tǒng)計(jì)局公布的未來(lái)“十大高薪職位”中，金融工程師就以其較高的社會(huì)地位和收入，榜中有名。

(1)專(zhuān)業(yè)和就業(yè)對(duì)口比率：100%，應(yīng)用性很強(qiáng)。

(2)就業(yè)崗位包括：金融工程師、風(fēng)險(xiǎn)管理人士、證券分析師、高校或研究所的科研人員、股票交易員、交易所交易員、投融資工作人士。

(3)就業(yè)方向包括：商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機(jī)構(gòu)；理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)投資公司風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管理。

事實(shí)上，現(xiàn)在中國(guó)的金融工程課程和體系都是直接引進(jìn)美國(guó)的金融工程的教育。就中國(guó)的現(xiàn)狀而言，金融制度和金融政策正在醞釀階段，現(xiàn)在金融工程并沒(méi)有形成一個(gè)適合中國(guó)企業(yè)的體系。就現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，金融工程在中國(guó)的就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域：

(1)基金公司：基金公司現(xiàn)在需要一批能做基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。

(2)證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在最艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過(guò)集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會(huì)。

(3)銀行：最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化。現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門(mén)——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場(chǎng)操作，是未來(lái)固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來(lái)大有發(fā)展空間的公司債券市場(chǎng)，抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

3.美國(guó)金融工程碩士專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)要求

(1)TOEFL/IELTS；

(2)GRE/GMAT：如果在數(shù)學(xué)或者工程學(xué)院下，一般提供GRE，部分學(xué)校也接受GMAT，比如Columbia U的金融數(shù)學(xué)接受GMAT。如果在商學(xué)院下，一般接受GMAT，GRE也應(yīng)該能接受；

(3)GPA；

(4)專(zhuān)業(yè)背景：金融工程/ 數(shù)學(xué)/ 統(tǒng)計(jì)/ 計(jì)算機(jī)/金融(但數(shù)學(xué)要好)等；

(5)學(xué)過(guò)概率，微積分，線性代數(shù)；

(6)最好會(huì)MSOffice(Excel)，C/C++，VB(編程工具用的少)，MATLAB(建模)，MAPLE(建模，數(shù)學(xué)和工程都會(huì)用到)，STATA，SPSS，EVIEWS(計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)要用到的軟件)。

4.美國(guó)金融工程碩士專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)總結(jié)

(1)該專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)的學(xué)生背景強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈；

(2)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)的學(xué)生居多；

(3)理工科專(zhuān)業(yè)背景的學(xué)生申請(qǐng)也有優(yōu)勢(shì)；

(4)金融專(zhuān)業(yè)背景的學(xué)生也可以申請(qǐng)；

(5)文科專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)起來(lái)非常困難，除非有數(shù)學(xué)特長(zhǎng)；

(6)名校申請(qǐng)GPA一般要達(dá)到3.5以上；

(7)托福最好能上100，有的學(xué)校接受GRE，有的接受GMAT，有的兩者都接受。GRE320+，GMAT700+。

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